CNV / CAFCI — Cuotapartes diarias de Fondos Comunes de Inversión · Almanac

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CNV / CAFCI — Cuotapartes diarias de Fondos Comunes de Inversión

Valor, patrimonio y comisiones diarias de todos los FCI argentinos.

Mercado de capitalesFondos (FCI)

Qué incluye

35 columnas documentadas
Formato Parquet y CSV
Cobertura desde 3 de jun de 2004
Actualización diaria
Acceso por descarga, API y MCP
Schema versionado y trazable a la fuente

Casos de uso

¿Cuáles son los 10 fondos más grandes por patrimonio en pesos hoy?
¿Qué FCI dio mejor rendimiento anual entre los Money Market en ARS?
¿Cómo evolucionó el market share de Galicia Asset Management vs Allaria?
¿Qué fondos cobran honorarios de éxito y cuánto?
¿Cuál es el mínimo de inversión típico por categoría de fondo?
¿Hay fondos en USD con más de USD 100M de patrimonio y plazo de liquidación T+0?
¿Qué sociedades gerentes administran más AUM consolidado?

Columnas35

Columna	Tipo	Descripción	Unidad
codigo_cafci	String	Código CAFCI estable único por (fondo, clase). Pivote para joins con HRs de FONDOS.	—
fecha	Date	Fecha del dato publicado por CAFCI (campo 'Fecha' col 4 del XLSX). Es la fecha del DATO, no la fecha de scrape. Solo días hábiles.	ISO 8601 YYYY-MM-DD
codigo_cnv	String	Código CNV del fondo (compartido por las clases del mismo fondo).	—
denominacion	String	Nombre comercial del fondo + clase. Texto libre CAFCI.	—
sociedad_gerente	String	Nombre legible de la sociedad gerente.	—
sociedad_depositaria	String	Nombre legible de la sociedad depositaria.	—
clasificacion	String	Clasificación humana del fondo, verbatim CAFCI. Combina tipo + moneda, ej. 'Mercado de Dinero Peso Argentina', 'Renta Fija Peso Argentina', 'Renta Mixta Dolar Estadounidense', 'PyMes Peso Argentina', 'Infraestructura Peso Argentina'. Texto libre — NO usar para joins.	—
moneda_fondo	String	Moneda del fondo en ISO 4217: 'ARS' o 'USD' (el código legacy CAFCI 'USB' = dólares se normaliza a 'USD'). 'patrimonio' y 'valor_cuotaparte' están en esta moneda.	—
region	String	Región de inversión declarada, código corto CAFCI: 'Arg' (Argentina), 'Bra' (Brasil), 'Eeuu' (EE.UU.), 'Eur' (Europa), 'Latam', 'Glo' (Global), 'Sasig' (sin asignar).	—
horizonte	String	Horizonte de inversión declarado, código corto CAFCI: 'Cor' (corto), 'Med' (mediano), 'Lar' (largo), 'Flex' (flexible), 'Sasig' (sin asignar).	—
calificacion	String	Calificación de riesgo del fondo (cuando aplica).	—
valor_cuotaparte	Float64	Valor de la cuotaparte en la moneda del fondo. CAFCI lo expresa por mil cuotapartes.	—
valor_cuotaparte_reexp_pesos	Float64	Valor cuotaparte reexpresado en pesos (para fondos en otras monedas). Permite consolidación AUM en ARS.	—
cantidad_cuotapartes	Float64	Cantidad de cuotapartes en circulación del fondo en el día.	—
patrimonio	Float64	Patrimonio del fondo en la moneda del fondo (NO siempre pesos). Para AUM consolidado usar valor_cuotaparte_reexp_pesos × cantidad_cuotapartes / 1000.	—
market_share_pct	Float64	Market share calculado por CAFCI sobre el patrimonio total del sistema. Mezcla monedas — usar como indicador relativo, no absoluto.	porcentaje en escala humana (9.0 = 9%; NO decimal fraction)
variacion_diaria_pct	Float64	Performance diaria pre-calculada por CAFCI.	porcentaje en escala humana (9.0 = 9%; NO decimal fraction)
variacion_30d_pct	Float64	Performance 30 días pre-calculada por CAFCI.	porcentaje en escala humana (9.0 = 9%; NO decimal fraction)
variacion_ytd_pct	Float64	Performance Year-To-Date pre-calculada por CAFCI.	porcentaje en escala humana (9.0 = 9%; NO decimal fraction)
variacion_anual_pct	Float64	Performance últimos 12 meses pre-calculada por CAFCI.	porcentaje en escala humana (9.0 = 9%; NO decimal fraction)
comision_ingreso_pct	Float64	Comisión de ingreso al fondo.	porcentaje en escala humana (9.0 = 9%; NO decimal fraction)
honorarios_adm_sg_pct	Float64	Honorarios de administración de la sociedad gerente (anualizado).	porcentaje en escala humana (9.0 = 9%; NO decimal fraction)
honorarios_adm_sd_pct	Float64	Honorarios de administración de la sociedad depositaria (anualizado).	porcentaje en escala humana (9.0 = 9%; NO decimal fraction)
gastos_ord_gestion_pct	Float64	Gastos ordinarios de gestión (anualizado).	porcentaje en escala humana (9.0 = 9%; NO decimal fraction)
comision_rescate_pct	Float64	Comisión de rescate (cuando aplica).	porcentaje en escala humana (9.0 = 9%; NO decimal fraction)
comision_transferencia_pct	Float64	Comisión de transferencia.	porcentaje en escala humana (9.0 = 9%; NO decimal fraction)
es_honorarios_exito	Boolean	TRUE si el fondo cobra honorarios de éxito (performance fees).	—
plazo_liquidacion_dias	Int32	Días para liquidar un rescate.	—
es_decreto_596	Boolean	TRUE si el fondo está bajo Decreto 596 (régimen especial).	—
es_repatriacion	Boolean	TRUE si el fondo está en régimen de repatriación.	—
minimo_inversion	Float64	Mínimo de inversión inicial requerido.	—
es_regularizacion_ley_27743	Boolean	TRUE si el fondo aplica a Ley 27.743 (régimen de regularización fiscal).	—
tipo_dinero	String	Tipo de dinero declarado, verbatim CAFCI: 'Clásico', 'Dinámico' o 'No Aplica'.	—
es_calificado	Boolean	TRUE si el fondo es solo para inversores calificados.	—
indice_mm	Float64	Índice MM (Money Market) calculado por CAFCI cuando aplica.	—

Limitaciones conocidas

Pueden invalidar un análisis ingenuo. Documentadas como parte del control de calidad.

Patrimonio NO está siempre en pesos

patrimonio está en la moneda del fondo (moneda_fondo). Para fondos USD o LATAM no se puede sumar directamente con fondos ARS. Para AUM consolidado en pesos usar valor_cuotaparte_reexp_pesos * cantidad_cuotapartes / 1000.0 (la columna Valor (mil cuotapartes) viene en miles).

Un mismo fondo tiene varias clases (filas distintas)

"Allaria Equity Selection" puede tener Clase A, B, C con códigos CAFCI distintos pero mismo codigo_cnv. Cada clase tiene comisiones, mínimo y a veces moneda distintos. Para análisis "fondos por sociedad gerente" usar codigo_cnv o agrupar por denominación normalizada. Para análisis de comisiones, mantener la granularidad (codigo_cafci, snapshot_date).

CAFCI rectifica retroactivamente

La planilla declara "Valores Sujetos a Revisión". Datos viejos pueden corregirse en planillas posteriores. Almanac NO sobrescribe snapshots viejos — quedan tal cual estaban en R2. Para análisis crítico, comparar el dato del snapshot con la planilla más reciente que pueda haber rectificado esa fecha.

Fines de semana y feriados no tienen planilla; el dato más reciente es provisorio

CAFCI publica solo días hábiles. CNV no tiene documento para fines de semana ni feriados; el scraper omite esas fechas sin error (no son un hueco de datos).

El cron diario corre a las 02:00 UTC (23:00 ART del día hábil T). En ese momento lo más reciente disponible es la versión provisoria del día T (publicada ~20-22h ART de T). La versión revisada de T llega recién el día hábil siguiente (~14-16h ART). La ventana móvil de 5 días captura esa revisión en la corrida siguiente y la sobreescribe de forma merge-safe. En consecuencia, el registro del día más reciente suele estar en estado provisorio hasta la corrida del día siguiente.

`market_share_pct` puede no sumar 100

CAFCI lo calcula sobre el patrimonio total del sistema, pero mezclando monedas (algunos fondos están en USD). Una suma estricta no debe esperarse exactamente al 100%. Usar la columna como indicador relativo, no absoluto.

`fecha` es la fecha del DATO CAFCI, no la fecha de scrape

A partir de v0.4.0 la columna fecha contiene la fecha del dato publicado por CAFCI (campo "Fecha" col 4 del XLSX). Es la fecha del DATO, no la fecha en que corrió el scraper. La fecha de proceso la gestiona la plataforma. El parquet is_latest está deduplicado: cada par (fecha, codigo_cafci) aparece exactamente una vez. No es necesario aplicar QUALIFY ni row_number() para obtener la serie diaria. Si CAFCI reporta la misma fecha en dos scrapes sucesivos (feriado, lag), el registro del scrape más reciente prevalece. Para analizar el is_latest, las queries directas sobre data_cnv_fci_cuotapartes_diarias ya devuelven la historia limpia.

Los porcentajes están en escala humana, no decimal fraction

Las columnas *_pct (performance, comisiones, market share) vienen pre-calculadas por CAFCI y se preservan verbatim en escala humana: 9.0 significa 9%, 166518 significa 166518%. A diferencia de la convención general de Almanac (donde *_pct es decimal fraction, es decir 0.09 = 9%), en este dataset NO hay que multiplicar por 100 ni dividir: el valor ya está en puntos porcentuales tal como lo publica CAFCI. Es una decisión deliberada de source-faithfulness: no se altera el número original. Afecta a las 11 columnas: market_share_pct, variacion_diaria_pct, variacion_30d_pct, variacion_ytd_pct, variacion_anual_pct, comision_ingreso_pct, honorarios_adm_sg_pct, honorarios_adm_sd_pct, gastos_ord_gestion_pct, comision_rescate_pct, comision_transferencia_pct.