Dólar futuro (contratos DLR de A3 Mercados / Matba Rofex)

Name: Dólar futuro (contratos DLR de A3 Mercados / Matba Rofex)
Creator: A3 Mercados (ex Matba Rofex)
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Precios de cierre de los contratos de dólar futuro (DLR) del mercado A3 Mercados (ex Matba Rofex): para cada día hábil y cada contrato (vencimiento), el precio de ajuste (settlement, ARS por USD), OHLC, interés abierto, volumen, cantidad de operaciones y la tasa nominal anual implícita.

Qué incluye

12 columnas documentadas
Formato Parquet y CSV
Cobertura 2020-01-02 a presente
Actualización diaria
Acceso por descarga, API y MCP
Schema versionado y trazable a la fuente

Casos de uso

¿Cómo está la curva de dólar futuro hoy (precio por vencimiento)?
¿Qué devaluación implícita anual tiene el contrato de dólar más cercano?
¿Cómo evolucionó el precio de ajuste del próximo vencimiento en el último mes?
¿Cuál es el contrato de dólar futuro con más interés abierto y volumen?
¿Cuánto premio paga el futuro más cercano sobre el dólar mayorista spot?

Columnas12

Columna	Tipo	Descripción	Unidad
fecha	Date	Fecha de la rueda (día hábil de negociación).	ISO 8601 YYYY-MM-DD
contrato	String	Símbolo del contrato DLR: 'DLR' + mes (2 díg) + año (4 díg).	símbolo
mes_vencimiento	Date	Primer día del mes de vencimiento del contrato (normalización del símbolo; el día exacto de liquidación es el último hábil del mes).	ISO 8601 YYYY-MM-DD
precio_ajuste	Float64	Precio de ajuste (settlement) del contrato. El dato crítico: base de márgenes y de la tasa implícita.	ARS por USD
precio_apertura	Float64	Precio de apertura del día (NULL si el contrato no operó).	ARS por USD
precio_maximo	Float64	Precio máximo del día (NULL si no operó).	ARS por USD
precio_minimo	Float64	Precio mínimo del día (NULL si no operó).	ARS por USD
precio_cierre	Float64	Precio del último trade del día (NULL si no operó). Para 'precio del día' preferir precio_ajuste.	ARS por USD
volumen	Int64	Cantidad de contratos operados en el día.	contratos
interes_abierto	Int64	Interés abierto (contratos vivos sin cerrar) al cierre del día.	contratos
cantidad_operaciones	Int64	Cantidad de operaciones (trades) registradas en el día.	operaciones
tasa_implicita	Float64	Tasa nominal anual implícita publicada por A3, en fracción decimal (0.2688 = 26,88%). Ruidosa o nula cerca del vencimiento.	fracción decimal (TNA)

Limitaciones conocidas

Pueden invalidar un análisis ingenuo. Documentadas como parte del control de calidad.

Market data propietario de A3 (bandera legal)

Los precios son producto comercial de A3 Mercados, que los distribuye vía vendors homologados (Bloomberg/Refinitiv/ICE); el CEM declara "Todos los derechos reservados". El API es público pero accesible ≠ licenciado. Uso comercial sin Vendor Agreement = riesgo legal (mismo patrón que BYMA, ADR-0026). Se ingiere asumiendo el riesgo por decisión del dueño.

La tasa implícita es ruidosa cerca del vencimiento

tasa_implicita se publica por A3 y es confiable mientras el contrato tiene varios días por delante. En los últimos días del contrato (y sobre todo el mes que vence) puede dar valores extremos o negativos (artefacto de anualizar un spread chico sobre pocos días) o nula. Para análisis de devaluación esperada, usar el contrato cercano pero no el que está por expirar.

OHLC NULL = no operó; el ajuste igual existe

Un contrato listado pero sin trades ese día trae apertura/máximo/mínimo/ cierre en NULL (no en 0). El precio_ajuste (settlement) está siempre. Para 'precio del día' usar precio_ajuste, no precio_cierre.

Mes de vencimiento normalizado al día 1

mes_vencimiento es el primer día del mes del contrato (de DLR062026 → 2026-06-01). Es una normalización del mes: el día exacto de liquidación es el último día hábil del mes (no se expone porque depende del calendario de feriados). Para ordenar la curva o calcular plazo, usar mes_vencimiento.

Días hábiles, no calendario

Solo hay filas de días de negociación. Fines de semana y feriados no traen datos.